Сравнение FTWD.L с SMH.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FTWD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.L returned 18.88%/yr vs 52.17%/yr for SMH.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
FTWD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 10.97% | 22.55% | 17.90% | 10.03% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 21.97% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and SMH.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between FTWD.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
SMH.L
Сравнение FTWD.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 6.75 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 24.23 | -13.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и SMH.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -45.38% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -16.68% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.68% | -36.25% | +19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -16.68% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -11.13% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.66% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и SMH.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 3.35%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 16.02% | -12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 30.92% | -20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 37.05% | -24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 33.59% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 32.96% | -19.35% |
Сравнение комиссий FTWD.L и SMH.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и SMH.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.26% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.L and SMH.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
FTWD.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор