PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTWD.L с QDVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWD.L с QDVW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and QDVW.DE (iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - FTWD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while QDVW.DE is a Global Equity Income fund tracking the MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.L returned 18.88%/yr vs 18.19%/yr for QDVW.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for QDVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и QDVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как QDVW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у QDVW.DE с доходностью 14.89%.

FTWD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.97%
1 год
22.92%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVW.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
13.34%
С начала года
14.89%
1 год
28.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.L и QDVW.DE

2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		10.97%22.55%17.90%10.03%
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		14.89%24.93%9.87%8.53%

Correlation

The correlation between FTWD.L and QDVW.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between FTWD.L and QDVW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с FTWD.L:
FTWD.L с FWRG.LFTWD.L с VGWL.DEFTWD.L с VTIFTWD.L с TDIV.ASFTWD.L с HMWO.LFTWD.L с HMWD.LFTWD.L с EQQU.L
Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с FLXX.DEQDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DE

Доходность на риск

FTWD.L vs. QDVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c QDVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTWD.LQDVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.45

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.53

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.64

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

13.22

-2.85

FTWD.L vs. QDVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVW.DE равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и QDVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и QDVW.DE

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки QDVW.DE в -33.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и QDVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWD.LQDVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-33.32%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.78%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.68%

-15.48%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.52%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.21%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.14%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и QDVW.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWD.LQDVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.65%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.29%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

11.59%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.76%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

15.33%

-1.72%

Сравнение комиссий FTWD.L и QDVW.DE

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVW.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и QDVW.DE

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QDVW.DE в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		1.26%1.34%1.53%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.10%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.03%3.26%0.79%

Часто задаваемые вопросы

FTWD.L and QDVW.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QDVW.DE.

FTWD.L is categorized as Global Equities, while QDVW.DE is Global Equity Income. FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while QDVW.DE tracks MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.38% for QDVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и QDVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор