Сравнение FTVNX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FTVNX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTVNX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | -0.12% | -1.98% | 9.77% | 12.04% | -7.49% | 32.93% | 6.32% | 27.76% | -13.29% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -24.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 6.06%.
FTVNX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTVNX и VVOIX
FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
FTVNX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
FTVNX
VVOIX
Сравнение FTVNX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTVNX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.52 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.06 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.12 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 9.01 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTVNX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.52 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FTVNX и VVOIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTVNX и VVOIX
Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VVOIX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 1.60% | 1.59% | 1.08% | 1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.14% | 1.03% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок FTVNX и VVOIX
Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTVNX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -61.77% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -15.06% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -24.01% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -6.74% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -11.99% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 3.54% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTVNX и VVOIX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTVNX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 7.22% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 14.27% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 22.92% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 21.06% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 24.19% | -2.42% |