PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с NMAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с NMAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и NMAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и NMAVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		2.01%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у NMAVX с доходностью 2.01%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

NMAVX

1 день
0.95%
1 месяц
-7.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.22%
3 года*
4.10%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Nuance Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX
Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с OAKMXNMAVX с ACLAXNMAVX с NAMAXNMAVX с ARFFXNMAVX с FMPOXNMAVX с FIUSXNMAVX с CIMDX

Сравнение комиссий FTVNX и NMAVX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NMAVX в 1.22%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FTVNX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXNMAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.73

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.17

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.09

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

3.40

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. NMAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NMAVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и NMAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXNMAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Корреляция

Корреляция между FTVNX и NMAVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и NMAVX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности NMAVX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.98%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и NMAVX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и NMAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXNMAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-30.93%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-9.80%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-18.40%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-7.84%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.77%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.15%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и NMAVX

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXNMAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.80%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.63%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

14.28%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

13.21%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

15.05%

+6.72%