PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с FIUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и FIUSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.80%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.00%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-18.94%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 9.00%.

FTVNX

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-1.63%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—

FIUSX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.00%
6 месяцев
11.58%
1 год
26.78%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTXNX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий FTVNX и FIUSX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FIUSX в 1.15%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
FIUSX
Delaware Opportunity Fund

Доходность на риск

FTVNX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.54

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

2.19

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.28

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

10.93

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.54

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTVNX и FIUSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и FIUSX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FIUSX в 10.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.61%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.58%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и FIUSX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-56.30%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-7.57%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-21.69%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-3.58%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-9.50%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.70%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и FIUSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.52%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.62%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.29%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

18.64%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

18.13%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

20.53%

+1.24%