PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%7.17%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий FTVNX и FIMVX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FTVNX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.97

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.45

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.38

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

6.36

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FIMVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.97

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTVNX и FIMVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и FIMVX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и FIMVX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-43.61%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-13.34%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-21.23%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-5.32%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.57%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.89%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и FIMVX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.33%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.08%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

18.30%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

17.34%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.03%

-0.26%