PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с AMDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с AMDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и AMDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и AMDVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		2.59%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-14.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AMDVX с доходностью 2.59%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

AMDVX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.33%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.93%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

American Century Mid Cap Value R6

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX
Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с HRAUXAMDVX с HASGXAMDVX с HAGAX

Сравнение комиссий FTVNX и AMDVX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6

Доходность на риск

FTVNX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXAMDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.62

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.99

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.96

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

3.56

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. AMDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AMDVX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXAMDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между FTVNX и AMDVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и AMDVX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AMDVX в 14.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		14.38%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и AMDVX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и AMDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXAMDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-39.21%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-10.95%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-16.96%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-6.56%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.00%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.94%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и AMDVX

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXAMDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.16%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.67%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

15.59%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.63%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.47%

+4.30%