PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с ACLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и ACLAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-15.58%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у ACLAX с доходностью 2.49%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с FMPOXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFX

Сравнение комиссий FTVNX и ACLAX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ACLAX в 1.22%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class

Доходность на риск

FTVNX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXACLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.58

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.94

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.90

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

3.32

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ACLAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между FTVNX и ACLAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и ACLAX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ACLAX в 13.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и ACLAX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и ACLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-51.37%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-10.99%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-17.55%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-6.58%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.29%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.98%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и ACLAX

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.16%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.65%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

15.62%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.65%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.49%

+4.28%