PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVFX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVFX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FTVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVFX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVFX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		2.88%10.74%9.80%19.10%-9.60%34.39%9.19%31.01%-18.21%14.69%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, FTVFX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FTVFX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.12% соответственно.

FTVFX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.26%
С начала года
2.88%
6 месяцев
6.81%
1 год
20.17%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.55%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class M

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FTVFX:
FTVFX с FXNAXFTVFX с ARFFXFTVFX с CISMXFTVFX с FIMVXFTVFX с FNILXFTVFX с FSELXFTVFX с FSKAX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий FTVFX и UMCVX

FTVFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

FTVFX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVFX
Ранг доходности на риск FTVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVFX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVFXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.55

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.09

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.32

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

9.88

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVFX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVFX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVFXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.55

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между FTVFX и UMCVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVFX и UMCVX

Дивидендная доходность FTVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		7.94%8.17%12.39%0.62%0.12%4.24%0.24%2.83%14.49%2.94%0.43%1.87%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FTVFX и UMCVX

Максимальная просадка FTVFX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVFX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVFXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-59.30%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-15.59%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.10%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.60%

-45.77%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.09%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-10.11%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.67%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVFX и UMCVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) составляет 6.18%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FTVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVFXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.58%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

14.67%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

23.60%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

27.16%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

25.10%

-2.98%