PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVFX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTVFX с UMCVX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FTVFX (Fidelity Advisor Value Fund Class M) and UMCVX (Invesco V.I. American Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FTVFX returned 12.25%/yr vs 14.34%/yr for UMCVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTVFX charges 1.40%/yr vs 0.89%/yr for UMCVX.

Доходность

Сравнение доходности FTVFX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTVFX показывает доходность 21.77%, а UMCVX немного выше – 22.31%. За последние 10 лет акции FTVFX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 12.25% против 14.34% соответственно.

FTVFX

1 день
0.23%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
21.77%
С начала года
21.77%
1 год
31.28%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.25%

UMCVX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
22.31%
С начала года
22.31%
1 год
43.27%
3 года*
29.76%
5 лет*
18.31%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTVFX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		21.77%10.74%9.80%19.10%-9.60%34.39%9.19%31.01%-18.21%14.69%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		22.31%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Correlation

The correlation between FTVFX and UMCVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2003 г.

0.94

The correlation between FTVFX and UMCVX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class M

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FTVFX:
FTVFX с FXNAXFTVFX с FCNTXFTVFX с FBGRXFTVFX с AMDVXFTVFX с ACLAXFTVFX с ACMVXFTVFX с CISMX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с NAMAXUMCVX с FSOAXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSXUMCVX с NMAVXUMCVX с FASPX

Доходность на риск

FTVFX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVFX
Ранг доходности на риск FTVFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVFX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTVFXUMCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.16

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.78

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.40

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

15.30

-3.23

FTVFX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVFX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVFX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTVFX и UMCVX

Максимальная просадка FTVFX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVFX и UMCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTVFXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-59.30%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.69%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-25.10%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.10%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.60%

-45.77%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-10.03%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.78%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVFX и UMCVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) составляет 5.33%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что FTVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTVFXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

9.68%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

16.01%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

19.74%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

27.44%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

25.18%

-3.08%

Сравнение комиссий FTVFX и UMCVX

FTVFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVFX и UMCVX

Дивидендная доходность FTVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности UMCVX в 13.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		6.71%8.17%12.39%0.62%0.12%4.24%0.24%2.83%14.49%2.94%0.43%1.87%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		13.70%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Часто задаваемые вопросы

FTVFX and UMCVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMCVX has higher volatility (9.68%) compared to FTVFX (5.33%). In terms of maximum drawdown, FTVFX dropped -67.12% vs UMCVX's -59.30%.

UMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTVFX и UMCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор