Сравнение FTVFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FTVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FTVFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTVFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVFX Fidelity Advisor Value Fund Class M | 2.88% | 10.74% | 9.80% | 19.10% | -9.60% | 34.39% | 9.19% | 31.01% | -18.21% | 14.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTVFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FTVFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.08% соответственно.
FTVFX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.55%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTVFX и FXAIX
FTVFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FTVFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FTVFX
FXAIX
Сравнение FTVFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTVFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 7.30 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTVFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FTVFX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTVFX и FXAIX
Дивидендная доходность FTVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVFX Fidelity Advisor Value Fund Class M | 7.94% | 8.17% | 12.39% | 0.62% | 0.12% | 4.24% | 0.24% | 2.83% | 14.49% | 2.94% | 0.43% | 1.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FTVFX и FXAIX
Максимальная просадка FTVFX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTVFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -33.79% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -12.13% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -24.50% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.60% | -33.79% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.23% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -3.83% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.53% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTVFX и FXAIX
Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FTVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTVFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.34% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.53% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 18.32% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 16.92% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.05% | +4.07% |