Сравнение FTTMX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FTTMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1985 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FTTMX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTTMX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTMX Franklin Michigan Tax-Free Income Fund | -0.42% | 4.37% | 2.68% | 5.59% | -10.64% | 1.08% | 5.20% | 7.75% | 0.85% | 3.03% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FTTMX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FTTMX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.23% соответственно.
FTTMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.81%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTTMX и DFSMX
FTTMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FTTMX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FTTMX
DFSMX
Сравнение FTTMX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTTMX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.68 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 6.50 | -5.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.20 | -1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.59 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 21.82 | -18.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTTMX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.68 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 2.08 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.60 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.78 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FTTMX и DFSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTTMX и DFSMX
Дивидендная доходность FTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTMX Franklin Michigan Tax-Free Income Fund | 3.33% | 4.31% | 3.69% | 2.78% | 2.84% | 2.34% | 2.50% | 3.24% | 3.13% | 2.97% | 3.59% | 3.23% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FTTMX и DFSMX
Максимальная просадка FTTMX за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTMX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTTMX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -2.66% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -0.39% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -1.67% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.65% | -1.69% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.06% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.24% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.10% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTTMX и DFSMX
Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTTMX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.11% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.35% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 0.68% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 0.78% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.77% | +3.16% |