PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3547233060

CUSIP

354723306

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

2 апр. 1985 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTTMX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Michigan Tax-Free Income Fund

Популярные сравнения:
FTTMX с QQQ
Популярные сравнения:
FTTMX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) показал доход в -2.04% с начала года и 1.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTTMX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTTMX

С начала года

-2.04%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-3.27%

1 год

1.21%

3 года

1.01%

5 лет

-0.32%

10 лет

1.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTTMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.01%1.01%-1.56%-0.41%-1.07%-2.04%
2024-0.03%0.07%-0.02%-1.27%0.10%1.60%0.84%0.57%1.09%-1.05%1.51%-1.25%2.13%
20233.06%-2.61%1.93%0.04%-0.79%0.94%0.15%-1.27%-2.76%-1.54%6.23%2.70%5.88%
2022-2.68%-0.60%-3.19%-3.23%1.34%-2.19%2.62%-2.65%-3.87%-1.16%4.91%-0.11%-10.65%
20210.52%-1.64%0.73%0.78%0.18%0.29%0.77%-0.47%-0.90%-0.08%0.79%0.13%1.08%
20201.68%1.46%-2.52%-1.24%2.99%0.38%1.39%-0.45%0.04%-0.13%1.22%0.38%5.20%
20190.69%0.51%1.57%0.44%1.37%0.38%0.67%1.76%-0.71%0.05%0.13%0.23%7.29%
2018-1.05%-0.45%0.36%-0.35%1.16%0.00%0.17%0.08%-0.63%-0.64%1.08%1.15%0.85%
20170.46%0.45%-0.24%0.37%0.80%-0.25%0.45%0.53%-0.42%0.18%-0.17%1.14%3.33%
20160.64%0.29%0.46%0.47%0.47%1.73%0.29%0.20%-0.38%-0.81%-2.60%0.55%1.26%
20151.46%-1.18%-0.03%-0.88%0.46%-0.56%-0.48%0.28%0.81%0.46%0.04%0.47%0.80%
20142.13%1.83%0.34%1.03%1.79%-0.11%-0.35%2.12%0.04%0.89%0.30%0.47%10.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTTMX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTTMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTTMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTTMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTTMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTTMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTTMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Michigan Tax-Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Michigan Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.33$0.32$0.29$0.28$0.30$0.33$0.35$0.37$0.41$0.41$0.46

Дивидендный доход

2.96%3.15%3.05%2.84%2.34%2.50%2.80%3.13%3.26%3.59%3.51%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Michigan Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.29
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2015$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Michigan Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.50%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin Michigan Tax-Free Income Fund составляет 5.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.5%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.8210 февр. 1988 г.244
-15.65%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-13.03%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.12922 апр. 2009 г.153
-10.17%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9130 июл. 2020 г.100
-9.08%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.261
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...