Сравнение FTSM с TUSB
FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FTSM returned 3.90% vs 4.53% for TUSB. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.20%/yr for TUSB.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и TUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у TUSB с доходностью 2.62%.
FTSM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 2.59%
- Всё время*
- 2.24%
TUSB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.91M | $40.11M | $42.56M | |
| $685.07K | $729.23K | $943.65K |
Сравнение доходности по годам FTSM и TUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 2.11% | 4.03% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 2.62% | 4.25% |
Correlation
The correlation between FTSM and TUSB is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSM vs. TUSB — Ранг доходности на риск
FTSM
TUSB
Сравнение FTSM c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSM | TUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.87 | 2.11 | +1.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.52 | 18.37 | +15.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 160.51 | 72.51 | +88.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSM и TUSB
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки TUSB в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSM | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -0.51% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.25% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.05% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и TUSB
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.11%, в то время как у Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSM | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.27% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.73% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.97% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 1.22% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.22% | -0.34% |
Сравнение комиссий FTSM и TUSB
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TUSB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и TUSB
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности TUSB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.12% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSM and TUSB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSB has higher volatility (0.27%) compared to FTSM (0.11%). In terms of maximum drawdown, FTSM dropped -4.12% vs TUSB's -0.51%.
On 1-year performance, TUSB leads with 4.53% vs 3.90% for FTSM. On fees, TUSB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FTSM has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUSB has performed better with a 4.53% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUSB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 4.12% for FTSM.
They also come from different issuers: First Trust and Thrivent. Their fees differ too: 0.44% for FTSM and 0.20% for TUSB.
FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.46 vs 4.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSM и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор