Сравнение FTSM с TSCM
FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 3.31%.
FTSM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.54%
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSM и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 1.43% | 0.03% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
Correlation
The correlation between FTSM and TSCM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSM vs. TSCM — Ранг доходности на риск
FTSM
TSCM
Сравнение FTSM c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 177.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.28 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и TSCM
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSM | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -14.87% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.92% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -6.33% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSM | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48% | 21.03% | -20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 21.03% | -20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 21.03% | -20.15% |
Сравнение комиссий FTSM и TSCM
FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и TSCM
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.16% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSM and TSCM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTSM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTSM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
FTSM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for TSCM.
FTSM is categorized as Ultrashort Bond, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.44% for FTSM and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для FTSM и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор