PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSL с GJO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSL с GJO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO).

FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSL и GJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSL и GJO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		-0.69%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%10.11%-1.30%2.59%
GJO
Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4		-0.02%5.57%5.19%9.80%1.34%1.76%2.31%10.59%4.45%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у GJO с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции FTSL уступали акциям GJO по среднегодовой доходности: 4.50% против 5.35% соответственно.

FTSL

1 день
0.11%
1 месяц
1.04%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.82%
3 года*
7.14%
5 лет*
4.89%
10 лет*
4.50%

GJO

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.62%
1 год
3.91%
3 года*
5.64%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Loan Fund

Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4

Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с SJNKFTSL с AAAFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV
Часто сравнивают с GJO:
GJO с SRLNGJO с VOO

Доходность на риск

FTSL vs. GJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GJO
Ранг доходности на риск GJO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSL c GJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSLGJODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.53

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.76

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.33

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

4.79

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSL vs. GJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GJO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и GJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSLGJOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.53

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.52

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Корреляция

Корреляция между FTSL и GJO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и GJO

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности GJO в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.58%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
GJO
Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4		4.86%4.97%5.94%3.92%1.97%0.69%1.35%5.87%2.99%1.92%1.50%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и GJO

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки GJO в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и GJO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSLGJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-25.56%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.95%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.96%

-4.42%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.67%

-13.93%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.44%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-3.66%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и GJO

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 1.36%, в то время как у Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSLGJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.76%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

5.23%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

7.48%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

9.11%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

10.91%

-5.72%