Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) показал доход в 1.31% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GJO составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2007 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GJO закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 27 янв. 2009 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 23 янв. 2009 г. с доходностью -10.3%.

Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4: годовая альфа составляет 6.71%, бета — 0.07, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 22.11.2005.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.48%) было выше, чем в снижении (2.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

GJO имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 показал максимальную просадку в 25.56%, зарегистрированную 8 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.