Сравнение GJO с SRLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN).
SRLN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GJO и SRLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GJO и SRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJO Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 | -0.02% | 5.57% | 5.19% | 9.80% | 1.34% | 1.76% | 2.31% | 10.59% | 4.45% | 13.43% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | -1.39% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GJO показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции GJO превзошли акции SRLN по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.50% соответственно.
GJO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 5.35%
SRLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GJO vs. SRLN — Ранг доходности на риск
GJO
SRLN
Сравнение GJO c SRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GJO | SRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.29 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.88 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.65 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.85 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GJO | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.29 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.16 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GJO и SRLN составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJO и SRLN
Дивидендная доходность GJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности SRLN в 7.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJO Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 | 4.86% | 4.97% | 5.94% | 3.92% | 1.97% | 0.69% | 1.35% | 5.87% | 2.99% | 1.92% | 1.50% | 0.98% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 7.70% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок GJO и SRLN
Максимальная просадка GJO за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJO и SRLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GJO | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -22.29% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.28% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.42% | -7.93% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.93% | -22.29% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.75% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.11% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.93% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GJO и SRLN
Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GJO | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.78% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 2.56% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 4.32% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 3.89% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 6.05% | +4.86% |