PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSL с FFIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSL с FFIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSL (First Trust Senior Loan Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while FFIE (Faraday Future Intelligent Electric Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FTSL returned 5.02%/yr vs -92.40%/yr for FFIE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTSL и FFIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FFIE с доходностью -66.47%.

FTSL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.53%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.45%

FFIE

1 день
-10.00%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-66.47%
6 месяцев
-69.19%
1 год
-71.74%
3 года*
-94.71%
5 лет*
-92.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSL и FFIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.62%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%3.48%
FFIE
Faraday Future Intelligent Electric Inc.		-66.47%-58.02%-91.23%-99.01%-94.54%-46.80%3.63%

Correlation

The correlation between FTSL and FFIE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Loan Fund

Faraday Future Intelligent Electric Inc.

Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV
Часто сравнивают с FFIE:
FFIE с GMEFFIE с VGTFFIE с SPYFFIE с FLXI.DEFFIE с VOOFFIE с SMHFFIE с VTI

Доходность на риск

FTSL vs. FFIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FFIE
Ранг доходности на риск FFIE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSL c FFIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSLFFIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.47

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-0.33

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.97

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.77

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

-1.14

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSL vs. FFIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FFIE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и FFIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSLFFIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.47

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

-0.35

+1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.36

+1.21

Просадки

Сравнение просадок FTSL и FFIE

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки FFIE в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и FFIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSLFFIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-100.00%

+77.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-92.80%

+90.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-99.99%

+97.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.96%

-100.00%

+93.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-100.00%

+99.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-80.88%

+80.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

62.70%

-62.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и FFIE

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) волатильность равна 39.98%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSLFFIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

39.98%

-39.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

107.26%

-105.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

152.56%

-150.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

261.36%

-258.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

244.82%

-239.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и FFIE

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как FFIE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIE
Faraday Future Intelligent Electric Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%

Часто задаваемые вопросы

FTSL and FFIE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIE has higher volatility (39.98%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs FFIE's -100.00%.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSL и FFIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор