Сравнение FFIE с VTI
FFIE (Faraday Future Intelligent Electric Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, FFIE returned -92.44%/yr vs 12.80%/yr for VTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIE и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIE показывает доходность -67.33%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.
FFIE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -67.33%
- 6 месяцев
- -72.23%
- 1 год
- -74.17%
- 3 года*
- -94.97%
- 5 лет*
- -92.44%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам FFIE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc. | -67.33% | -58.02% | -91.23% | -99.01% | -94.54% | -46.80% | 3.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 8.27% |
Correlation
The correlation between FFIE and VTI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIE vs. VTI — Ранг доходности на риск
FFIE
VTI
Сравнение FFIE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.24 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 14.94 | -16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.38 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.74 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.51 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FFIE и VTI
Максимальная просадка FFIE за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIE и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.45% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.80% | -8.92% | -83.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -19.30% | -80.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.36% | -74.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.26% | -99.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.90% | -8.03% | -72.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.95% | 1.93% | +61.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIE и VTI
Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) имеет более высокую волатильность в 36.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FFIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.28% | 2.90% | +33.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.24% | 9.13% | +98.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.57% | 12.17% | +140.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 261.35% | 17.40% | +243.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.74% | 18.30% | +226.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIE и VTI
FFIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
FFIE and VTI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIE has higher volatility (36.28%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, FFIE dropped -100.00% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIE и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор