Сравнение FFIE с SMH
FFIE (Faraday Future Intelligent Electric Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, FFIE returned -92.44%/yr vs 38.76%/yr for SMH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIE и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIE показывает доходность -67.33%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.
FFIE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -67.33%
- 6 месяцев
- -72.23%
- 1 год
- -74.17%
- 3 года*
- -94.97%
- 5 лет*
- -92.44%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам FFIE и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc. | -67.33% | -58.02% | -91.23% | -99.01% | -94.54% | -46.80% | 3.63% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 19.83% |
Correlation
The correlation between FFIE and SMH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIE vs. SMH — Ранг доходности на риск
FFIE
SMH
Сравнение FFIE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIE | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.69 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 10.11 | -10.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 38.76 | -39.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 4.94 | -5.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 1.11 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.34 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FFIE и SMH
Максимальная просадка FFIE за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIE и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.96% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.80% | -14.93% | -77.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -35.74% | -64.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -45.30% | -54.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.63% | -98.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.90% | -41.08% | -39.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.95% | 3.89% | +59.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIE и SMH
Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) имеет более высокую волатильность в 36.28% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что FFIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.28% | 11.58% | +24.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.24% | 24.35% | +82.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.57% | 30.57% | +122.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 261.35% | 35.01% | +226.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.74% | 32.57% | +212.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIE и SMH
FFIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
FFIE and SMH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIE has higher volatility (36.28%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, FFIE dropped -100.00% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIE и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор