PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIE с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFIE с GME

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIE или GME.

Корреляция

Корреляция между FFIE и GME составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FFIE и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-85.29%
12.77%
FFIE
GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIE:

-0.18

GME:

0.51

Коэф-т Сортино

FFIE:

2.85

GME:

2.04

Коэф-т Омега

FFIE:

1.30

GME:

1.30

Коэф-т Кальмара

FFIE:

-0.90

GME:

0.85

Коэф-т Мартина

FFIE:

-1.07

GME:

1.75

Индекс Язвы

FFIE:

83.31%

GME:

43.07%

Дневная вол-ть

FFIE:

499.66%

GME:

149.25%

Макс. просадка

FFIE:

-100.00%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

FFIE:

-100.00%

GME:

-71.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIE:

$95.56M

GME:

$11.05B

EPS

FFIE:

$974.08

GME:

$0.20

Цена/прибыль

FFIE:

0.00

GME:

123.65

Общая выручка (12 мес.)

FFIE:

$535.00K

GME:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIE:

-$61.75M

GME:

$750.50M

EBITDA (12 мес.)

FFIE:

-$177.66M

GME:

-$73.00M

Доходность по периодам

С начала года, FFIE показывает доходность -46.09%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью -21.09%.

FFIE

С начала года

-46.09%

1 месяц

-37.02%

6 месяцев

-85.29%

1 год

-87.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GME

С начала года

-21.09%

1 месяц

-24.97%

6 месяцев

12.77%

1 год

72.33%

5 лет

92.11%

10 лет

13.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIE и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIE
Ранг риск-скорректированной доходности FFIE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIE c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIE, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.180.51
Коэффициент Сортино FFIE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.852.04
Коэффициент Омега FFIE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.30
Коэффициент Кальмара FFIE, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.900.85
Коэффициент Мартина FFIE, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-1.071.75
FFIE
GME

Показатель коэффициента Шарпа FFIE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIE и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.18
0.51
FFIE
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIE и GME

Ни FFIE, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFIE
Faraday Future Intelligent Electric Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FFIE и GME

Максимальная просадка FFIE за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIE и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
-71.53%
FFIE
GME

Волатильность

Сравнение волатильности FFIE и GME

Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) имеет более высокую волатильность в 34.47% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что FFIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
34.47%
13.17%
FFIE
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIE и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Faraday Future Intelligent Electric Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab