PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и GABVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 2.52%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий FTSIX и GABVX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии GABVX в 1.43%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
GABVX
Gabelli Value 25 Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.62

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.27

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.05

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

9.26

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.62

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между FTSIX и GABVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и GABVX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и GABVX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-63.09%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.93%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.99%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-5.83%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.53%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.64%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и GABVX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.11%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.76%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

16.12%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

16.24%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

17.54%

+5.95%