PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с FLAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с FLAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FLAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и FLAPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.52%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FLAPX с доходностью 2.52%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

FLAPX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.56%
1 год
20.81%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH

Сравнение комиссий FTSIX и FLAPX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. FLAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXFLAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.48

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

6.58

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. FLAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FLAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXFLAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между FTSIX и FLAPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FLAPX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FLAPX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, примерно равная максимальной просадке FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FLAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXFLAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-40.31%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.40%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.09%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.18%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.21%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.02%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FLAPX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) составляет 5.75%, в то время как у Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXFLAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.05%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.32%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

20.41%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.55%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

20.04%

+3.45%