PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSHX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSHX с VTMFX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FTSHX (Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund - Class M) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FTSHX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 10 years, FTSHX returned 1.35%/yr vs 8.58%/yr for VTMFX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FTSHX charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности FTSHX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund - Class M (FTSHX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSHX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции FTSHX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.35% против 8.58% соответственно.

FTSHX

1 день
0.20%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.04%
1 год
3.32%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.35%

VTMFX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
5.70%
С начала года
5.70%
1 год
13.74%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSHX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund - Class M		1.04%5.01%1.79%3.42%-5.07%-0.09%3.07%3.88%0.97%2.06%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.70%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between FTSHX and VTMFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1994 г.

0.04

Over the past year, FTSHX and VTMFX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund - Class M

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTSHX:
FTSHX с FSKAXFTSHX с FBGRXFTSHX с NMIFTSHX с APUSXFTSHX с BATVXFTSHX с DFSMXFTSHX с FSELX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

FTSHX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSHX
Ранг доходности на риск FTSHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSHX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSHX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund - Class M (FTSHX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTSHXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.13

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.00

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.40

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.56

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

11.82

-5.30

FTSHX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSHX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSHX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTSHX и VTMFX

Максимальная просадка FTSHX за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSHX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSHXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.88%

-28.49%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-5.38%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-10.61%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.88%

-17.40%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.88%

-21.87%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.32%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-3.54%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.16%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSHX и VTMFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund - Class M (FTSHX) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что FTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSHXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

2.57%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

5.24%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

6.48%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

8.58%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

9.13%

-7.10%

Сравнение комиссий FTSHX и VTMFX

FTSHX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSHX и VTMFX

Дивидендная доходность FTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что сопоставимо с доходностью VTMFX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund - Class M		2.22%2.66%1.48%1.29%0.73%0.83%1.43%1.62%1.34%1.27%1.28%1.36%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.20%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FTSHX and VTMFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (2.57%) compared to FTSHX (0.30%). In terms of maximum drawdown, FTSHX dropped -7.88% vs VTMFX's -28.49%.

FTSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSHX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор