Сравнение FTSD с EVMO
FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FTSD charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности FTSD и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
FTSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 2.06%
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSD и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.93% | 2.34% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between FTSD and EVMO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSD vs. EVMO — Ранг доходности на риск
FTSD
EVMO
Сравнение FTSD c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.79 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и EVMO
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSD | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.89% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.39% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSD | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 2.82% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.82% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.82% | -1.03% |
Сравнение комиссий FTSD и EVMO
FTSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и EVMO
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.50% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
FTSD and EVMO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.25% for FTSD and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для FTSD и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор