PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с HAP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while HAP (VanEck Natural Resources ETF) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 12.91%/yr for HAP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTS.TO торгуется в CAD, в то время как HAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.91% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

HAP

1 день
1.39%
1 месяц
-0.45%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.95%
1 год
42.22%
3 года*
18.80%
5 лет*
14.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		20.84%28.75%4.04%0.03%14.67%24.98%3.77%13.71%-3.17%9.19%

Correlation

The correlation between FTS.TO and HAP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.21

The correlation between FTS.TO and HAP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

FTS.TO vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TOHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.68

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.47

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.41

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

20.72

-10.25

FTS.TO vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и HAP

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки HAP в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-40.28%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-7.85%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-14.67%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-22.99%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-38.93%

+10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.79%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.79%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.05%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и HAP

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у VanEck Natural Resources ETF (HAP) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.41%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

13.25%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

15.87%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

19.12%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

20.59%

-3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и HAP

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности HAP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.91%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and HAP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор