PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTS-PH.TO с RCDC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS-PH.TO с RCDC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTS-PH.TO (Fortis Inc.) is a stock, while RCDC.TO (RBC Canadian Dividend Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by RBC. Over the past 3 years, FTS-PH.TO returned 21.58%/yr vs 20.56%/yr for RCDC.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS-PH.TO и RCDC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS-PH.TO показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у RCDC.TO с доходностью 18.67%.

FTS-PH.TO

1 день
2.46%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
10.87%
С начала года
12.27%
1 год
18.21%
3 года*
21.58%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.31%

RCDC.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
16.47%
С начала года
18.67%
1 год
32.19%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS-PH.TO и RCDC.TO

2026 (YTD)202520242023
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		12.27%20.68%29.63%0.69%
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		18.67%19.29%17.27%1.66%

Correlation

The correlation between FTS-PH.TO and RCDC.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с FTS-PH.TO:
FTS-PH.TO с L.TOFTS-PH.TO с PGIC.TOFTS-PH.TO с BRKY.NEOFTS-PH.TO с ETHY.TOFTS-PH.TO с HDIV.TOFTS-PH.TO с HYLD.TOFTS-PH.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с RPF.TORCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с CNQE.TORCDC.TO с BKCL.TORCDC.TO с RUD.TO

Доходность на риск

FTS-PH.TO vs. RCDC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS-PH.TO
Ранг доходности на риск FTS-PH.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS-PH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS-PH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS-PH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS-PH.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS-PH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS-PH.TO c RCDC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS-PH.TORCDC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.83

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
5.51

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.72

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.95

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

29.67

-18.46

FTS-PH.TO vs. RCDC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS-PH.TO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа RCDC.TO равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS-PH.TO и RCDC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS-PH.TO и RCDC.TO

Максимальная просадка FTS-PH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки RCDC.TO в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS-PH.TO и RCDC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS-PH.TORCDC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-10.88%

-45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-5.43%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-10.88%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.18%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-1.82%

-15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.09%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS-PH.TO и RCDC.TO

Fortis Inc. (FTS-PH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FTS-PH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS-PH.TORCDC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.11%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.71%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

8.46%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

10.07%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

10.07%

+11.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS-PH.TO и RCDC.TO

Дивидендная доходность FTS-PH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности RCDC.TO в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		5.03%3.96%2.79%3.51%3.75%2.70%4.88%4.63%4.15%3.46%4.41%7.57%
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.13%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTS-PH.TO and RCDC.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS-PH.TO и RCDC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор