PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS-PH.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS-PH.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTS-PH.TO (Fortis Inc.) is a stock, while BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 3 years, FTS-PH.TO returned 25.29%/yr vs 14.17%/yr for BRKY.NEO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS-PH.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS-PH.TO показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -6.22%.

FTS-PH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.06%
3 года*
25.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
8.46%

BRKY.NEO

1 день
0.68%
1 месяц
2.72%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.94%
1 год
-5.33%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS-PH.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		13.40%20.68%29.63%10.82%-0.65%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%34.35%15.68%2.15%

Correlation

The correlation between FTS-PH.TO and BRKY.NEO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с FTS-PH.TO:
FTS-PH.TO с L.TOFTS-PH.TO с ETHY.TOFTS-PH.TO с PGIC.TOFTS-PH.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO

Доходность на риск

FTS-PH.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS-PH.TO
Ранг доходности на риск FTS-PH.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS-PH.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS-PH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS-PH.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS-PH.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS-PH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS-PH.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTS-PH.TOBRKY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.35

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-0.39

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.95

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.84

-0.51

+9.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.54

-1.07

+25.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS-PH.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS-PH.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS-PH.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS-PH.TOBRKY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.35

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.86

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FTS-PH.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка FTS-PH.TO за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS-PH.TO и BRKY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS-PH.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-17.43%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-10.55%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-17.43%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-15.05%

+13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-5.63%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

5.00%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS-PH.TO и BRKY.NEO

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) составляет 2.73%, в то время как у Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FTS-PH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS-PH.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.54%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

11.60%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

15.23%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.77%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.77%

+3.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS-PH.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность FTS-PH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности BRKY.NEO в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.55%5.58%11.30%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		4.98%3.96%2.79%3.51%3.75%2.70%4.88%4.63%4.15%3.46%4.41%5.76%

Часто задаваемые вопросы

FTS-PH.TO and BRKY.NEO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS-PH.TO и BRKY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор