PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS-PH.TO с ETHY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS-PH.TO с ETHY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTS-PH.TO (Fortis Inc.) is a stock, while ETHY.TO (Purpose Ether Yield ETF - ETF Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 3 years, FTS-PH.TO returned 25.29%/yr vs -8.66%/yr for ETHY.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS-PH.TO и ETHY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Purpose Ether Yield ETF - ETF Units (ETHY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS-PH.TO показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у ETHY.TO с доходностью -47.61%.

FTS-PH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.06%
3 года*
25.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
8.46%

ETHY.TO

1 день
-3.52%
1 месяц
-30.23%
С начала года
-47.61%
6 месяцев
-50.18%
1 год
-41.32%
3 года*
-8.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS-PH.TO и ETHY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		13.40%20.68%29.63%10.82%-25.81%1.74%
ETHY.TO
Purpose Ether Yield ETF - ETF Units		-47.61%-16.16%41.02%71.08%-67.53%-16.93%

Correlation

The correlation between FTS-PH.TO and ETHY.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Purpose Ether Yield ETF - ETF Units

Часто сравнивают с FTS-PH.TO:
FTS-PH.TO с L.TOFTS-PH.TO с PGIC.TOFTS-PH.TO с BRKY.NEOFTS-PH.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с ETHY.TO:
ETHY.TO с ETC.TOETHY.TO с ETHX.TOETHY.TO с EBIT.TOETHY.TO с BTCY.TOETHY.TO с CCCX-B.TOETHY.TO с CCCX.TOETHY.TO с BTCC-B.TO

Доходность на риск

FTS-PH.TO vs. ETHY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS-PH.TO
Ранг доходности на риск FTS-PH.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS-PH.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS-PH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS-PH.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS-PH.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS-PH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ETHY.TO
Ранг доходности на риск ETHY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHY.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHY.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHY.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHY.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS-PH.TO c ETHY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Purpose Ether Yield ETF - ETF Units (ETHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTS-PH.TOETHY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.60

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-0.60

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.93

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.84

-0.62

+9.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.54

-1.08

+25.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS-PH.TO vs. ETHY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS-PH.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ETHY.TO равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS-PH.TO и ETHY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS-PH.TOETHY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.60

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.37

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FTS-PH.TO и ETHY.TO

Максимальная просадка FTS-PH.TO за все время составила -56.68%, что меньше максимальной просадки ETHY.TO в -76.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS-PH.TO и ETHY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS-PH.TOETHY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-76.84%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-66.50%

+63.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-66.50%

+50.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-71.42%

+70.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-51.43%

+34.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

38.23%

-37.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS-PH.TO и ETHY.TO

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) составляет 2.73%, в то время как у Purpose Ether Yield ETF - ETF Units (ETHY.TO) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что FTS-PH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS-PH.TOETHY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

12.88%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

51.42%

-42.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

69.11%

-57.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

65.26%

-47.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

65.26%

-43.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS-PH.TO и ETHY.TO

Дивидендная доходность FTS-PH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности ETHY.TO в 44.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHY.TO
Purpose Ether Yield ETF - ETF Units		44.70%19.33%21.43%10.44%26.10%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		4.98%3.96%2.79%3.51%3.75%2.70%4.88%4.63%4.15%3.46%4.41%5.76%

Часто задаваемые вопросы

FTS-PH.TO and ETHY.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS-PH.TO и ETHY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор