PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS-PH.TO с L.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTS-PH.TO с L.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTS-PH.TO (Fortis Inc.) and L.TO (Loblaw Companies Limited) are both stocks. FTS-PH.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while L.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FTS-PH.TO returned 8.46%/yr vs 18.49%/yr for L.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS-PH.TO и L.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS-PH.TO показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у L.TO с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции FTS-PH.TO уступали акциям L.TO по среднегодовой доходности: 8.46% против 18.49% соответственно.

FTS-PH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.06%
3 года*
25.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
8.46%

L.TO

1 день
0.70%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.39%
3 года*
31.22%
5 лет*
29.84%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS-PH.TO и L.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		13.40%20.68%29.63%10.82%-25.81%57.73%-13.39%-6.17%-13.55%32.24%
L.TO
Loblaw Companies Limited		2.15%32.54%50.14%9.65%18.16%70.07%-3.01%13.23%14.59%-2.20%

Correlation

The correlation between FTS-PH.TO and L.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.04

The correlation between FTS-PH.TO and L.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Loblaw Companies Limited

Часто сравнивают с FTS-PH.TO:
FTS-PH.TO с ETHY.TOFTS-PH.TO с PGIC.TOFTS-PH.TO с BRKY.NEOFTS-PH.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с L.TO:
L.TO с MRU.TOL.TO с WN.TOL.TO с DOL.TOL.TO с ATD.TOL.TO с SPYL.TO с QSR.TOL.TO с QQQ

Доходность на риск

FTS-PH.TO vs. L.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS-PH.TO
Ранг доходности на риск FTS-PH.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS-PH.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS-PH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS-PH.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS-PH.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS-PH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
L.TO
Ранг доходности на риск L.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS-PH.TO c L.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTS-PH.TOL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.65

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
0.99

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.84

0.92

+7.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.54

2.20

+22.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS-PH.TO vs. L.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS-PH.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа L.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS-PH.TO и L.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS-PH.TOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.65

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.60

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.68

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FTS-PH.TO и L.TO

Максимальная просадка FTS-PH.TO за все время составила -56.68%, что меньше максимальной просадки L.TO в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS-PH.TO и L.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS-PH.TOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-63.24%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-14.53%

+11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-14.53%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-14.53%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

-20.23%

-32.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-8.48%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-14.85%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

6.10%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS-PH.TO и L.TO

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) составляет 2.73%, в то время как у Loblaw Companies Limited (L.TO) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FTS-PH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS-PH.TOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.94%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

15.57%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

20.68%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

18.78%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

18.74%

+2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS-PH.TO и L.TO

Дивидендная доходность FTS-PH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности L.TO в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		4.98%3.96%2.79%3.51%3.75%2.70%4.88%4.63%4.15%3.46%4.41%5.76%
L.TO
Loblaw Companies Limited		0.89%0.89%1.58%2.14%2.16%2.32%3.63%3.34%2.51%1.57%1.46%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS-PH.TO и L.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Loblaw Companies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.48B
(FTS-PH.TO) Общая выручка
(L.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FTS-PH.TO and L.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS-PH.TO и L.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор