PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS-PH.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS-PH.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTS-PH.TO (Fortis Inc.) is a stock, while HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs.

Доходность

Сравнение доходности FTS-PH.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FTS-PH.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.46%
6 месяцев
15.51%
1 год
44.61%
3 года*
26.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с FTS-PH.TO:
FTS-PH.TO с L.TOFTS-PH.TO с ETHY.TOFTS-PH.TO с BRKY.NEOFTS-PH.TO с PGIC.TOFTS-PH.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

FTS-PH.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS-PH.TO
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS-PH.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTS-PH.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS-PH.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.19

—

Просадки

Сравнение просадок FTS-PH.TO и HDIV.TO

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS-PH.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.36%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTS-PH.TO и HDIV.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS-PH.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.71%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.65%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS-PH.TO и HDIV.TO

FTS-PH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.48%10.09%11.38%10.41%9.64%3.37%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS-PH.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор