PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS-PH.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS-PH.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTS-PH.TO (Fortis Inc.) is a stock, while HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past 3 years, FTS-PH.TO returned 25.29%/yr vs 23.77%/yr for HYLD.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS-PH.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS-PH.TO показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

FTS-PH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.06%
3 года*
25.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
8.46%

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS-PH.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		13.40%20.68%29.63%10.82%-28.14%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Correlation

The correlation between FTS-PH.TO and HYLD.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с FTS-PH.TO:
FTS-PH.TO с L.TOFTS-PH.TO с ETHY.TOFTS-PH.TO с PGIC.TOFTS-PH.TO с BRKY.NEO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

FTS-PH.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS-PH.TO
Ранг доходности на риск FTS-PH.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS-PH.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS-PH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS-PH.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS-PH.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS-PH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS-PH.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTS-PH.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.60

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.52

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.84

3.30

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.54

14.59

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS-PH.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS-PH.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS-PH.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS-PH.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.69

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FTS-PH.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка FTS-PH.TO за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS-PH.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS-PH.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-31.38%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-12.04%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-21.83%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.12%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-8.90%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.72%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS-PH.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) составляет 2.73%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FTS-PH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS-PH.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.51%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

12.17%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

15.31%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

19.21%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

19.21%

+2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS-PH.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность FTS-PH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		4.98%3.96%2.79%3.51%3.75%2.70%4.88%4.63%4.15%3.46%4.41%5.76%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTS-PH.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS-PH.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор