PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTS-PH.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS-PH.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTS-PH.TO (Fortis Inc.) is a stock, while PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) is Dividend fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 10 years, FTS-PH.TO returned 8.31%/yr vs 9.15%/yr for PDIV.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS-PH.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS-PH.TO показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у PDIV.TO с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции FTS-PH.TO уступали акциям PDIV.TO по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.15% соответственно.

FTS-PH.TO

1 день
2.46%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
10.87%
С начала года
12.27%
1 год
18.21%
3 года*
21.58%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.31%

PDIV.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
8.81%
С начала года
10.54%
1 год
20.27%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS-PH.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		12.27%20.68%29.63%10.82%-25.81%57.73%-13.39%-6.17%-13.55%32.24%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		10.54%14.66%10.71%4.64%-4.39%20.18%-1.15%23.57%-15.24%26.84%

Correlation

The correlation between FTS-PH.TO and PDIV.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2013 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с FTS-PH.TO:
FTS-PH.TO с L.TOFTS-PH.TO с PGIC.TOFTS-PH.TO с BRKY.NEOFTS-PH.TO с ETHY.TOFTS-PH.TO с HDIV.TOFTS-PH.TO с HYLD.TOFTS-PH.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с MNY.TOPDIV.TO с VDY.TOPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с PDC.TOPDIV.TO с PMIF.TO

Доходность на риск

FTS-PH.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS-PH.TO
Ранг доходности на риск FTS-PH.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS-PH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS-PH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS-PH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS-PH.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS-PH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS-PH.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS-PH.TOPDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.96

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.11

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.86

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

16.85

-5.64

FTS-PH.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS-PH.TO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS-PH.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS-PH.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка FTS-PH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS-PH.TO и PDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS-PH.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-30.64%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-5.27%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-8.82%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-15.93%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

-30.64%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.30%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-4.32%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.21%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS-PH.TO и PDIV.TO

Fortis Inc. (FTS-PH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FTS-PH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS-PH.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.33%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

5.52%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

6.88%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

10.06%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

13.91%

+7.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS-PH.TO и PDIV.TO

Дивидендная доходность FTS-PH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PDIV.TO в 11.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		5.03%3.96%2.79%3.51%3.75%2.70%4.88%4.63%4.15%3.46%4.41%7.57%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		11.60%11.23%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Часто задаваемые вопросы

FTS-PH.TO and PDIV.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS-PH.TO и PDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор