PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRIX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRIX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRIX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRIX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		-1.47%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, FTRIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FTRIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 15.50% против 10.65% соответственно.

FTRIX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.02%
1 год
26.73%
3 года*
22.72%
5 лет*
15.06%
10 лет*
15.50%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с SSHQX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий FTRIX и QUERX

FTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

FTRIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.34

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.56

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.45

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

2.06

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRIX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.34

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.53

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.13

Корреляция

Корреляция между FTRIX и QUERX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRIX и QUERX

Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.97%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок FTRIX и QUERX

Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.46%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-30.81%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.92%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-22.04%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-30.81%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-4.33%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.95%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.95%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRIX и QUERX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

2.81%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

5.75%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

12.05%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.08%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

15.23%

+2.90%