PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		-2.11%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTRIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FTRIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 15.42% против 10.68% соответственно.

FTRIX

1 день
3.17%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.49%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.91%
10 лет*
15.42%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с SSHQX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FTRIX и MUHLX

FTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Доходность на риск

FTRIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.97

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.37

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

8.57

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между FTRIX и MUHLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRIX и MUHLX

Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.99%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FTRIX и MUHLX

Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-62.05%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.23%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-18.63%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-40.85%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.65%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-10.81%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.83%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRIX и MUHLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) составляет 5.56%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.01%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.06%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.85%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.77%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.04%

+1.09%