PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRFX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRFX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRFX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRFX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-1.00%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции FTRFX уступали акциям SVAIX по среднегодовой доходности: 1.92% против 8.47% соответственно.

FTRFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.53%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.92%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с FTBFXFTRFX с ABNDXFTRFX с AAIIXFTRFX с LCTRXFTRFX с BEARXFTRFX с FHYTXFTRFX с GUGAX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FTRFX и SVAIX

FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund

Доходность на риск

FTRFX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRFX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRFXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.36

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.02

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.83

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

8.69

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRFX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRFX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRFXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.36

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.90

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.52

+0.49

Корреляция

Корреляция между FTRFX и SVAIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRFX и SVAIX

Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		3.92%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FTRFX и SVAIX

Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRFXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-50.62%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.78%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-16.13%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-36.53%

+18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.83%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-7.75%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.67%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRFX и SVAIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRFXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.88%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

6.99%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

15.76%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

13.57%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

15.42%

-10.66%