PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRFX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRFX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRFX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRFX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-1.00%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FTRFX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 1.92% против 9.00% соответственно.

FTRFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.53%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.92%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с FTBFXFTRFX с ABNDXFTRFX с FHYTXFTRFX с LCTRXFTRFX с BEARXFTRFX с AAIIXFTRFX с MCFIX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FTRFX и ISCAX

FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund

Доходность на риск

FTRFX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRFX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRFXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.71

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.37

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.18

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

9.41

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRFX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRFX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRFXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.71

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.49

+0.52

Корреляция

Корреляция между FTRFX и ISCAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRFX и ISCAX

Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		3.92%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FTRFX и ISCAX

Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRFXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-71.55%

+53.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.91%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-40.33%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-40.33%

+22.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-9.40%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-22.33%

+20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.06%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRFX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRFXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.83%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

10.76%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

17.44%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

17.32%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

17.31%

-12.55%