Сравнение FTRFX с FGSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).
FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRFX и FGSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRFX и FGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -1.00% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 9.42% | -1.14% | 4.10% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -6.56% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции FTRFX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 1.92% против 13.87% соответственно.
FTRFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.92%
FGSAX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRFX и FGSAX
FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Доходность на риск
FTRFX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск
FTRFX
FGSAX
Сравнение FTRFX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRFX | FGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.65 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 2.04 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRFX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.43 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.47 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FTRFX и FGSAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRFX и FGSAX
Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FGSAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 5.27% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
Просадки
Сравнение просадок FTRFX и FGSAX
Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и FGSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRFX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -66.17% | +48.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -13.73% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -35.79% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -37.19% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -10.89% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -16.19% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.41% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRFX и FGSAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRFX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 6.50% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 14.19% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 20.64% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 22.43% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 22.32% | -17.56% |