Сравнение FTRBX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции TCPYX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.70% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и TCPYX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
FTRBX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
FTRBX
TCPYX
Сравнение FTRBX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.99 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4.24 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.99 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.69 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и TCPYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и TCPYX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и TCPYX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, примерно равная максимальной просадке TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -18.12% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.94% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -18.12% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -18.12% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.19% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.23% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.07% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и TCPYX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.50% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.62% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.49% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 5.88% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.83% | -0.05% |