PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с QDIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с QDIBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и QDIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и QDIBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.85%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%0.19%
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		0.00%7.72%1.66%6.71%-14.11%-0.17%6.77%-0.10%

Доходность по периодам

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.71%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.33%
10 лет*
2.33%

QDIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.31%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с PFFQDIBX с APBDXQDIBX с NCRLXQDIBX с ABNDXQDIBX с AVIGXQDIBX с BCRIX

Сравнение комиссий FTRBX и QDIBX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%.

FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

FTRBX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXQDIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.06

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.55

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.81

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

5.30

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. QDIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDIBX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и QDIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXQDIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.17

+0.91

Корреляция

Корреляция между FTRBX и QDIBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и QDIBX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности QDIBX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.50%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и QDIBX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и QDIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXQDIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-19.63%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.58%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-19.63%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.76%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-6.52%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.88%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и QDIBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.37%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXQDIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.46%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.54%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

4.32%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

6.58%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

6.32%

-1.54%