PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с FHYTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FHYTX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям FHYTX по среднегодовой доходности: 2.32% против 6.38% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY

Сравнение комиссий FTRBX и FHYTX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FTRBX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXFHYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.42

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.98

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

8.39

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FHYTX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.07

+0.01

Корреляция

Корреляция между FTRBX и FHYTX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и FHYTX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FHYTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и FHYTX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и FHYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-34.98%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.17%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.04%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-24.18%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.15%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.54%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и FHYTX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.61%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.66%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.34%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

5.65%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

7.28%

-2.50%