PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с FEDUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.85%7.60%2.03%5.20%-13.13%1.23%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.71%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.33%
10 лет*
2.33%

FEDUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.99%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий FTRBX и FEDUX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FTRBX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.47

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.35

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.32

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

8.30

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.47

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.18

+1.26

Корреляция

Корреляция между FTRBX и FEDUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и FEDUX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и FEDUX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-12.00%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.72%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.96%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-6.60%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.48%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и FEDUX

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.77%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.61%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

2.64%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

3.13%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

3.13%

+1.65%