PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRBX с DFXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRBX (Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, FTRBX returned 0.24%/yr vs 1.32%/yr for DFXIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRBX charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.73%.

FTRBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.40%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.24%

DFXIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.11%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRBX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.06%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.73%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Correlation

The correlation between FTRBX and DFXIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FTRBX and DFXIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с UMMGXDFXIX с WIBMXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с BCRIX

Доходность на риск

FTRBX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXDFXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.71

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.55

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.65

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

8.05

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFXIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.56

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и DFXIX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и DFXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-10.51%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.69%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-2.00%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-10.51%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.87%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.31%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.55%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и DFXIX

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.84%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.85%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

2.61%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

3.59%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

29.57%

-24.77%

Сравнение комиссий FTRBX и DFXIX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и DFXIX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DFXIX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.70%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.55%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%

Часто задаваемые вопросы

FTRBX and DFXIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRBX has higher volatility (1.29%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, FTRBX dropped -17.49% vs DFXIX's -10.51%.

DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRBX и DFXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор