Сравнение FTRBX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и DFXIX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
FTRBX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
FTRBX
DFXIX
Сравнение FTRBX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.21 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.70 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 8.75 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и DFXIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и DFXIX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и DFXIX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -10.51% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -1.69% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -10.51% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.18% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.34% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.52% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и DFXIX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.06% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 1.83% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 2.85% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 3.58% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 29.85% | -25.07% |