Сравнение FTRBX с CRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и CRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и CRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | -0.12% | 6.40% | 1.97% | 3.98% | -10.19% | -1.72% | 3.99% | 5.44% | 0.10% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у CRAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции CRAIX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.03% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
CRAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и CRAIX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.
Доходность на риск
FTRBX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск
FTRBX
CRAIX
Сравнение FTRBX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | CRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.79 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.00 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.67 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.56 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и CRAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и CRAIX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CRAIX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 2.79% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и CRAIX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и CRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -14.53% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -1.98% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -14.28% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -14.53% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.64% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.47% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.70% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и CRAIX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.20% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 1.97% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 3.27% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 4.56% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.63% | +1.15% |