Сравнение FTRB с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
FTRB и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRB и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRB и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | -0.17% | 7.60% | 2.56% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.
FTRB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRB и ZHOG
FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
FTRB vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
FTRB
ZHOG
Сравнение FTRB c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRB | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.00 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.67 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.12 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 8.53 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.00 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.61 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между FTRB и ZHOG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRB и ZHOG
Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности ZHOG в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.44% | 4.46% | 4.40% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FTRB и ZHOG
Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -3.66% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.20% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.73% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.73% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.55% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRB и ZHOG
Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.70% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 1.09% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 2.30% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.12% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.12% | +0.49% |