PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTORX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTORX с WMGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTORX (Delaware Tax-Free Oregon Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - FTORX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, FTORX returned 1.84%/yr vs 10.94%/yr for WMGAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FTORX charges 0.90%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности FTORX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTORX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FTORX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 1.84% против 10.94% соответственно.

FTORX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.65%
1 год
9.57%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.69%
10 лет*
1.84%

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTORX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTORX
Delaware Tax-Free Oregon Fund		2.65%2.56%2.62%5.94%-9.85%2.82%6.29%6.29%-0.03%3.73%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between FTORX and WMGAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

-0.09

The correlation between FTORX and WMGAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Oregon Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTORX:
FTORX с MUJFTORX с DCCIXFTORX с DEMIXFTORX с APUSXFTORX с ATOIXFTORX с WLGAXFTORX с USMSX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM

Доходность на риск

FTORX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTORX
Ранг доходности на риск FTORX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTORX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTORX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTORX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTORX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTORX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTORX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTORXWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.04

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
0.07

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.01

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.04

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

-0.12

+11.11

FTORX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTORX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTORX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTORX и WMGAX

Максимальная просадка FTORX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTORX и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTORXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-53.74%

+39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-16.16%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-26.59%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-42.95%

+28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-42.95%

+28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-16.37%

+15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-13.62%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

6.03%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTORX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) составляет 0.66%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FTORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTORXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

4.33%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

13.91%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

17.92%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

25.17%

-20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

23.14%

-18.79%

Сравнение комиссий FTORX и WMGAX

FTORX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTORX и WMGAX

Дивидендная доходность FTORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности WMGAX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTORX
Delaware Tax-Free Oregon Fund		3.72%3.62%3.33%2.91%2.99%2.41%3.90%2.98%2.85%3.20%3.27%3.19%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

FTORX and WMGAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMGAX has higher volatility (4.33%) compared to FTORX (0.66%). In terms of maximum drawdown, FTORX dropped -14.64% vs WMGAX's -53.74%.

FTORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTORX и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор