PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2459127120

CUSIP

245912712

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

3 мая 1992 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTORX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Oregon Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) показал доход в -3.12% с начала года и 0.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTORX составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTORX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.63%

1 год

0.09%

3 года

0.71%

5 лет

0.39%

10 лет

1.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.12%1.17%-2.37%-1.03%-1.01%-3.12%
20240.20%0.34%-0.13%-1.35%0.28%1.93%0.93%0.60%1.24%-1.63%1.82%-1.56%2.62%
20233.17%-3.06%2.10%0.26%-0.88%0.85%0.20%-1.70%-3.76%-1.88%8.19%3.20%6.27%
2022-1.84%-0.33%-2.85%-2.47%0.57%-2.04%2.37%-2.20%-4.79%-1.26%4.94%-0.07%-9.85%
20210.73%-1.26%0.66%0.79%0.58%0.41%0.78%-0.29%-0.60%-0.17%0.85%0.35%2.82%
20201.78%1.29%-3.72%-1.61%3.28%1.23%1.38%-0.31%-0.09%-0.23%1.33%0.73%5.02%
20190.61%0.45%1.14%0.23%1.13%0.41%0.65%1.39%-0.69%-0.09%0.14%0.42%5.93%
2018-1.16%-0.44%0.40%-0.51%1.00%0.01%0.01%-0.01%-0.61%-0.62%0.94%0.99%-0.04%
20170.26%0.48%0.11%0.48%1.30%-0.34%0.48%0.55%-0.38%0.11%-0.42%1.08%3.74%
20160.98%0.03%0.47%0.75%0.25%1.61%-0.26%0.10%-0.69%-0.98%-3.18%1.09%0.08%
20151.50%-0.88%0.41%-0.53%-0.31%-0.31%0.64%0.20%0.49%0.10%0.40%0.69%2.41%
20142.12%1.10%0.28%1.32%1.38%-0.09%0.27%1.22%0.12%0.56%-0.02%0.49%9.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTORX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTORX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTORX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTORX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Tax-Free Oregon Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Tax-Free Oregon Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.41$0.40$0.36$0.33$0.37$0.35$0.37$0.43$0.41$0.44$0.44

Дивидендный доход

3.23%3.33%3.19%2.99%2.41%2.71%2.64%2.84%3.22%3.06%3.17%3.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free Oregon Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.40
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.43
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.44
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Tax-Free Oregon Fund показал максимальную просадку в 14.65%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Tax-Free Oregon Fund составляет 5.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.65%4 янв. 2022 г.20425 окт. 2022 г.4851 окт. 2024 г.689
-12.89%10 сент. 2008 г.2615 окт. 2008 г.6214 янв. 2009 г.88
-12.14%3 февр. 1994 г.20821 нояб. 1994 г.964 апр. 1995 г.304
-10.74%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.8623 июл. 2020 г.101
-10.49%3 дек. 2012 г.1915 сент. 2013 г.26930 сент. 2014 г.460
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...