Сравнение FTOH с VDE
FTOH (Franklin Ohio Municipal Income ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - FTOH is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FTOH charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности FTOH и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTOH показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 30.89%.
FTOH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 22.43%
- С начала года
- 30.89%
- 1 год
- 37.73%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам FTOH и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.49% | 0.08% |
VDE Vanguard Energy ETF | 30.89% | 0.65% |
Correlation
The correlation between FTOH and VDE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTOH vs. VDE — Ранг доходности на риск
FTOH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VDE
Сравнение FTOH c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTOH | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTOH и VDE
Максимальная просадка FTOH за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTOH и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTOH | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -74.20% | +71.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -7.39% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -19.91% | +19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTOH и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTOH | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 20.84% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 26.25% | -22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 29.91% | -26.45% |
Сравнение комиссий FTOH и VDE
FTOH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTOH и VDE
Дивидендная доходность FTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VDE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.48% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
FTOH and VDE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FTOH.
FTOH has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.48% for VDE.
FTOH is categorized as Municipal Bonds, while VDE is Energy Equities. FTOH tracks Actively Managed, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FTOH and 0.09% for VDE.
Подберите оптимальное распределение для FTOH и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор