Сравнение FTOH с USCI
FTOH (Franklin Ohio Municipal Income ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - FTOH is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. FTOH charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности FTOH и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTOH показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 26.41%.
FTOH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 26.41%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам FTOH и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.25% | 0.20% |
USCI United States Commodity Index Fund | 26.41% | -1.93% |
Correlation
The correlation between FTOH and USCI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTOH vs. USCI — Ранг доходности на риск
FTOH
USCI
Сравнение FTOH c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTOH | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.29 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FTOH и USCI
Максимальная просадка FTOH за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTOH и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTOH | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -66.41% | +63.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.46% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -29.50% | +28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTOH и USCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTOH | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 16.76% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 18.44% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 15.85% | -12.21% |
Сравнение комиссий FTOH и USCI
FTOH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTOH и USCI
Дивидендная доходность FTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.18% | 0.56% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTOH and USCI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTOH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTOH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
FTOH has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for USCI.
FTOH is categorized as Municipal Bonds, while USCI is Commodities. FTOH tracks Actively Managed, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for FTOH and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для FTOH и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор