Сравнение FTOH с DBO
FTOH (Franklin Ohio Municipal Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - FTOH is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. FTOH charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности FTOH и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTOH показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.
FTOH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам FTOH и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.43% | 0.08% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -2.96% |
Correlation
The correlation between FTOH and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTOH vs. DBO — Ранг доходности на риск
FTOH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение FTOH c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTOH | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTOH и DBO
Максимальная просадка FTOH за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTOH и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTOH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -90.18% | +87.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -57.23% | +56.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -62.22% | +61.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTOH и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTOH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 36.05% | -32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 32.93% | -29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 31.92% | -28.45% |
Сравнение комиссий FTOH и DBO
FTOH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTOH и DBO
Дивидендная доходность FTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DBO в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTOH and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTOH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTOH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
FTOH has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.16% for DBO.
FTOH is categorized as Municipal Bonds, while DBO is Oil & Gas. FTOH tracks Actively Managed, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for FTOH and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для FTOH и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор